Saltar al contenido
BDU3
  • Inicio
Avanzado
  • Buscar
  • Regular vine cópulas : una a...
  • Citar
  • Imprimir
  • Exportar
  • Enlace Permanente

Regular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al riesgo

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Feo Cediel, Yennyfer Johana
Otros Autores: García Fronti, Javier Ignacio
Publicado: 2015
Materias:
Riesgo Financiero
Mercado financiero
Indice del Mercado de Valores
Valor al riesgo
Vine cópulas
Distribución generalizada de Pareto
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-0321_FeoCedielYJ
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-0321_FeoCedielYJ_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
  • Descripción
  • Ejemplares similares
  • Metadatos
Descripción
Descripción no disponible.

Ejemplares similares

  • Regular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1
    por: Feo Cediel, Yennyfer Johana
    Publicado: (2016)
  • Detección de contagio de comportamiento de una serie financiera en dos departamentos de Uruguay empleando teorías de cópulas
    por: Feo Cediel, Yennyfer, et al.
    Publicado: (2020)
  • Dependencia estocástica para los resultados financieros de los departamentos en Uruguay : Un enfoque desde la teoría de regular vine cópula
    por: Feo Cediel, Yennyfer Johana
    Publicado: (2023)
  • Comparación de las medidas valor al riesgo y valor al riesgo complementario: caso sectores energético y financiero en Argentina entre los años 2017 y 2020
    por: Alvarez Bustos, Diana Alexandra
    Publicado: (2020)
  • REGULAR VINE COPULA: AN APPLICATION OF VALUE AT RISK
    por: Feo Cediel, Yennyfer
    Publicado: (2016)

Opciones de búsqueda

  • Historial de Búsqueda
  • Búsqueda Avanzada

Buscar Más

  • Revisar el Catálogo
  • Explorar canales
  • Tour (beta)

¿Necesita Ayuda?

  • Consejos de búsqueda
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacte al adminstrador
Cargando...