Análisis comparativo de modelos paramétricos y no paramétricos para la predicción de valores futuros de acciones financieras de distintos sectores de la economía estadounidense durante el período 2019-2020

En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo del poder predictivo del modelo Movimiento Browniano Generalizado en contraposición a dos modelos de aprendizaje automático, llamados “potenciación del gradiente extremo” (XGBoosting) y “redes neuronales” (NN) aplicados a los precios de accio...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Belisario, Igor
Otros Autores: Agú, Emanuel J.
Formato: Tesis de maestría publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Modelo de Valoración de Activos Financieros
Acciones
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2605_BelisarioI
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-2605_BelisarioI_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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