Aplicación de los métodos de control óptimo a la teoría de valuación de inversiones
Este trabajo se propone revisar el modelo de valuación de inversiones propuesto por (R. S. Pindyck, 1991) desde la perspectiva de la teoría control óptimo de Bellman. En primer lugar se señala la relevancia del problema de la valuación de proyectos de inversión y se discute las diferentes metodologí...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v4_n1_01 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v4_n1_01_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este trabajo se propone revisar el modelo de valuación de inversiones propuesto por (R. S. Pindyck, 1991) desde la perspectiva de la teoría control óptimo de Bellman. En primer lugar se señala la relevancia del problema de la valuación de proyectos de inversión y se discute las diferentes metodologías para efectuar estas valuaciones. Luego se analiza el efecto producido por la incertidumbre y la flexibilidad en la valuación de los proyectos estudiados. Inmediatamente se consideran modelos generales que construyen paso a paso la ecuación de Bellman que usa el modelo de Pindyck. Por último se presenta el modelo de Pindyck utilizando las herramientas desarrollados anteriormente. |
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