Saltar al contenido
BDU3
  • Inicio
  • Su cuenta
  • Salir
  • Entrar
Avanzado
  • Estimating the autocorrelated...
  • Citar
  • Imprimir
  • Exportar
  • Agregar a favoritos
  • Enlace Permanente

Estimating the autocorrelated error model with trended data

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Park, Rolla Edward
Otros Autores: Mitchell, Bridger M.
Formato: Desconocido
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Prof. Eusebio Cleto del Rey - Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de Universidad Nacional de Salta
  • Existencias
  • Descripción
  • Ejemplares similares
  • Metadatos
Descripción
Descripción no disponible.

Ejemplares similares

  • Bayesian estimation of the switching regression model with autocorrelated errors
    por: Ohtani, Kazuhiro
  • A note on a Bayesian estimator in an autocorrelated error model
    por: Griffiths, William
  • Identification of the dynamic shock error model with autocorrelated errors
    por: Nowak, Eugen
  • An examination of two-step estimators for models with lagged dependent variables and autocorrelated errors
    por: Guilkey, David K.
  • Estimation and testing for functional form and autocorrelation
    por: Savin, N. E.

Opciones de búsqueda

  • Historial de Búsqueda
  • Búsqueda Avanzada

Buscar Más

  • Revisar el Catálogo
  • Explorar canales
  • Tour (beta)

¿Necesita Ayuda?

  • Consejos de búsqueda
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacte al adminstrador
Cargando...