Unit root testing under structural breaks
Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Guardado en:
| Autores principales: | Buzzi, Sergio Martín, Ojeda, Silvia María |
|---|---|
| Formato: | conferenceObject |
| Lenguaje: | Inglés |
| Publicado: |
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/18774 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Unit root testing under structural breaks
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2021) -
Testing for unit roots and granger non-causality in time series with multiple structural breaks. An international stock markets application
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2022) -
Granger causality testing for Argentina MERVAL index and the major world stock markets
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2022) -
Granger causality testing for Argentina MERVAL index and the major world stock markets
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2022) -
Unit Roots and Cycles in the Main Macroeconomic Variables for Argentina
por: Carrera, Jorge Eduardo, et al.
Publicado: (1999)