Modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil

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Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2008.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Fernández, Cristián Fabio
Otros Autores:	Bustos, Oscar Humberto
Formato:	bachelorThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2011
Materias:	Design Methodology Probability and statistics Models Pattern recognition Algoritmo backward MOM Identificación de modelos Algoritmo forward Series temporales financieras Modelos ocultos de Markov
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/13
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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