Análisis de contagio financiero sobre el Mercado Bursátil Argentino bajo un esquema ADCC-MVGARCH
El presente trabajo busca evidencia de efecto contagio entre el mercado bursátil argentino, representando por el Índice Merval, y un grupo de mercados financieros de gran importancia a nivel mundial, para el período 1999 a 2020. Se define contagio como un aumento significativo en las correlaciones e...
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| Autores principales: | García Bazán, Gaspar, Buzzi, Sergio Martín |
|---|---|
| Formato: | video |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/16903 |
| Aporte de: |
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