Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz

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El objetivo de este trabajo fue estudiar la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios domésticos (precio FAS, Argentina), para dos commodities agrícolas (maíz y soja) durante el período 1985-2003, en el marco de la teoría de la integración espacial de mercados; ésta s...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Giorgetti, M., Calvo, S., Salvador, L.
Formato:	Artículo revista
Lenguaje:	Español
Publicado:	Facultad de Ciencias Agropecuarias 2007
Materias:	soybean corn co-integration autoregressive vectors spatial integration of markets soja maíz cointegración vectores autoregresivos integración espacial de mercados
Acceso en línea:	https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/article/view/2732
Aporte de:	AgriScientia de Universidad Nacional de Córdoba

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spelling	I10-R352-article-27322026-03-18T15:16:49Z Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz An Analysis of the Spatial Integration of the Soybean and Corn Markets Giorgetti, M. Calvo, S. Salvador, L. soybean corn co-integration autoregressive vectors spatial integration of markets soja maíz cointegración vectores autoregresivos integración espacial de mercados El objetivo de este trabajo fue estudiar la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios domésticos (precio FAS, Argentina), para dos commodities agrícolas (maíz y soja) durante el período 1985-2003, en el marco de la teoría de la integración espacial de mercados; ésta se fundamenta en la definición operacional de la ley de un solo precio. La metodología utilizada consistió en determinar las propiedades econométricas de las series y comprobar la integración de los mercados aplicando el análisis de cointegración por medio de vectores autorregresivos (VAR). Entre los resultados se destaca la integración espacial de mercados a largo plazo en ambos productos y se verifica la versión absoluta de la ley de un solo precio entre los dos mercados. Así, frente a desequilibrios en la relación de largo plazo entre el precio interno y el externo, ambos reaccionan al período siguiente de forma de volver al equilibrio. The main goal of this work is to study the transmission of international price signals (FOB Chicago) to domestic prices (FAS price) within the framework of the theory of spatial market integration (being the operational definition the law of one price), for a group of agricultural commodities (corn and soybean) produced in Argentina between 1985 and 2003. The methodology consists of establishing the econometric properties of the series and assessing market integration by applying a cointegration analysis using autoregressive vectors (VAR). Among the results, the long-term spatial integration of corn and soybean markets is highlighted. Thus, in the presence of a disequilibrium in the long-term relationship between domestic and international prices, both react in the following period in order to return to equilibrium. Facultad de Ciencias Agropecuarias 2007-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/article/view/2732 10.31047/1668.298x.v24.n2.2732 AgriScientia; Vol. 24 No. 2 (2007); 79-85 AgriScientia; Vol. 24 Núm. 2 (2007); 79-85 1668-298X 10.31047/1668.298x.v24.n2 spa https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/article/view/2732/2160 Derechos de autor 2007 M. Giorgetti, S. Calvo, L. Salvador https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz

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