Sinceramiento de los modelos de valor-en-riesgo incorporando el efecto de la iliquidez de mercado: evidencia en la Bolsa de Valores de Lima

A raíz de la creciente volatilidad e integración de los mercados emergentes enel ámbito financiero internacional, las instituciones financieras se han visto obligadas a un cálculo más exacto de las posibles pérdidas potenciales que podrían enfrentar ante situaciones adversas del mercado. Actualmente...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Indacochea Jáuregui, Silvana, Olcese Chirinos, Dante
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación 2015
Materias:
VAR
Liquidez
Bolsa de valores, Lima
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11354/549
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pe/pe-014&d=11354549oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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