Shocks globales y específicos durante la convertibilidad
Este trabajo analiza la trayectoria conjunta de la Inversión y la Cuenta Corriente en Argentina durante el período 1993-2001. Se estima un VAR estándar con dos variables, y luego se imponen en forma alternativa cuatro restricciones para identificar a la forma estructural y a la forma final del model...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Objeto de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2005
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/164425 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este trabajo analiza la trayectoria conjunta de la Inversión y la Cuenta Corriente en Argentina durante el período 1993-2001. Se estima un VAR estándar con dos variables, y luego se imponen en forma alternativa cuatro restricciones para identificar a la forma estructural y a la forma final del modelo. Los resultados indican que en el corto plazo las variaciones de la Inversión podrían ser explicadas por los cambios en la Cuenta Corriente. Por otra parte, la respuesta de corto plazo de la Cuenta Corriente a los shocks globales es negativa, mientras que la respuesta de largo plazo depende condiciones de identificación. |
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