Valuación de opciones reales: un simple algoritmo basado en simulación Monte Carlo
El trabajo presenta un simple algoritmo basado en simulación Monte Carlo para valuar flexibilidad estratégica de un proyecto, con resultado equivalente obtenidos con el modelo Black-Scholes (BS). Su principal ventaja es la simplicidad para explicitar la conexión entre valor expandido, flujos de fond...
Guardado en:
| Autor principal: | Milanesi, Gastón |
|---|---|
| Formato: | Objeto de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165315 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Valuación de opciones reales: análisis comparativo entre el modelo binomial y su versión borrosa
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2018) -
Opciones reales : métodos de simulación y valoración /
por: Méndez Suárez, Mariano
Publicado: (2013) -
Monte Carlo simulation and finance /
por: McLeish, D. L.
Publicado: (2005) -
Opciones reales y teoría de juegos para la valuación de acuerdos estratégicos
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2025) -
Valoración de opciones reales en un proyecto de inversión. análisis de conveniencia de adquisición de un grupo electrógeno para la empresa Sola y Brusa S.A.
por: Menéndez, Diego Ricardo
Publicado: (2010)