Modelo de autómatas celulares para la dinámica de un mercado financiero: estrategias, imitación y estados de ánimo
We present a model of artificial market generated by heterogeneous agents to simulate the stylized facts observed in real markets. This model, from the minimalist approach of a complex system, intended to reproduce these phenomena with minimum cost and generate a parametric heuristic scalable in com...
Guardado en:
| Autor principal: | Martínez, Juan José María |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71840 https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/6017 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
El índice Merval como indicador líder de la actividad económica en Argentina. Período 1994-2018.
por: Cohan, Pedro Pablo
Publicado: (2019) -
Evaluación de pronósticos para la volatilidad empleando modelos autoregresivos con heterocedasticidad condicional generalizados aplicados a precios diarios de acciones en Argentina
por: Damiano, Luis
Publicado: (2018) -
Formalización y dinámica social: La simulación computacional en Arqueología
por: del Castillo, María Florencia, et al.
Publicado: (2013) -
Los hechos en el derecho : bases argumentales de la prueba /
por: Gascón Abellán, Marina
Publicado: (2010) -
Modelo de simulación del COVID-19 basado en agentes. Aplicación al caso argentino
por: Jiménez Romero, Cristian, et al.
Publicado: (2020)