Cuadrados mínimos no lineales con restricciones
Se presenta un nuevo algoritmo para resolver el problema de cuadrados mínimos no lineales con variables acotadas. El mis-mo generaliza la idea de Dennis, Gay y Welsh para el caso sin restricciones, en el sentido que el modelo cuadrático que se propone alterna entre un modelo afín de la función resid...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | tesis de maestría |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
1999
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2190 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Se presenta un nuevo algoritmo para resolver el problema de cuadrados mínimos no lineales con variables acotadas. El mis-mo generaliza la idea de Dennis, Gay y Welsh para el caso sin restricciones, en el sentido que el modelo cuadrático que se propone alterna entre un modelo afín de la función residual y un modelo cuadrático de la función objetivo, escogiéndose en cada caso el que proporciona un paso más eficaz. En el caso del modelo cuadrático, el término no computable del Hessiano se reemplaza por una aproximación secante de tipo BFGS. Se mencionan condiciones de convergencia del algoritmo, se pre-sentan resultados numéricos y se los compara con los obteni-dos con otros métodos. |
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