Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Saavedra, Antonio Ramiro
Publicado: 2020
Materias:
Finanzas
Mercado Financiero
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-1607_SaavedraAR
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