Saavedra, A. R. (2020). Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019.
Cita Chicago Style (17a ed.)Saavedra, Antonio Ramiro. Valor En Riesgo Condicional (CVaR) En La Medición De Riesgos Sectoriales Para El Mercado De Valores Argentino Durante El Período 2011-2019. 2020.
Cita MLA (8a ed.)Saavedra, Antonio Ramiro. Valor En Riesgo Condicional (CVaR) En La Medición De Riesgos Sectoriales Para El Mercado De Valores Argentino Durante El Período 2011-2019. 2020.
Precaución: Estas citas no son 100% exactas.