Shocks financieros globales y precios de commodities: Efectos en los países del Mercosur
En este trabajo se analizan los efectos de los shocks financieros globales y de precios de los commodities en el Mercosur en el período 2005 -2021. Además, se investiga si las repercusiones o los efectos –spillovers- de la política monetaria de la Federal Reserve System (FED) se intensificaron luego...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA)
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/3151 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=3151_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | En este trabajo se analizan los efectos de los shocks financieros globales y de precios de los commodities en el Mercosur en el período 2005 -2021. Además, se investiga si las repercusiones o los efectos –spillovers- de la política monetaria de la Federal Reserve System (FED) se intensificaron luego del 2008. En base a la estimación de diversos modelos econométricos de vectores autorregresivos (SVAR) con restricción de signos, se encuentra que los shocks de tasa de interés de la FED y los de precios de los commodities tienen efectos significativos en las economías del Mercosur. Asimismo, se concluye que los incrementos en la tasa de interés de los fondos federales tienen un impacto más marcado en Argentina, Brasil y Paraguay luego de la crisis financiera global. |
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