Análisis de tensión financiera para el diagnóstico de la solvencia en bancos argentinos
Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007–2009) y la pandemia de COVID-19 (2019–2021). Las simulaciones muestran que las...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo publishedVersion Articles text Artículos de Investigación Texto |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
2025
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/3336 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=contabit&d=3336_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007–2009) y la pandemia de COVID-19 (2019–2021). Las simulaciones muestran que las reformas regulatorias post-2008, especialmente las impulsadas por Basilea III, mejoraron la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas, destacándose el rol clave de la liquidez y el capital como amortiguadores frente al riesgo. Sin embargo, la crisis sanitaria evidenció vulnerabilidades persistentes, con una disminución en la solvencia proyectada, aunque sin alcanzar niveles críticos. El análisis destaca la utilidad de las pruebas de estrés como herramienta preventiva para anticipar vulnerabilidades sistémicas, guiar decisiones estratégicas y fortalecer la supervisión basada en riesgos. Se concluye que adaptar estas herramientas al contexto local y ampliar su alcance ante nuevos tipos de shocks es esencial para preservar la estabilidad financiera en economías expuestas como la argentina. |
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