Implicit binomial trees, higher order stochastic moments and options valuation

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Implicit Binomial Trees allow inferring, using market prices, the probabilities associated with the projected final nodal values ””of the underlying. Unlike the binomial model, this proposal incorporates higher order moments (skewness and kurtosis). Taking the case of valuation of a financial option...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: MILANESI, GASTÓN, TOHMÉ, FERNANDO
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2013
Materias:
Rejillas Binomiales Implícitas
Momentos estocásticos de Orden Superior
Opciones Financieras
Opciones Reales
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/559
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ecopol&d=559_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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