Calibración de modelos de estructura de tasas de interés

Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a l...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Casparri, María Teresa, Cosentino, Diego Alejandro, García, Gonzalo
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
MODELOS
Tasa de interés
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_08
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_08_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v2_n1_08_oai2025-02-11 Casparri, María Teresa Cosentino, Diego Alejandro García, Gonzalo 2013-01 Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación. Fil: Casparri, María Teresa. Fil: Cosentino, Diego Alejandro. Fil: García, Gonzalo. application/pdf rimf_v2_n1_08 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_08 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 143-160 MODELOS Tasa de interés Calibración de modelos de estructura de tasas de interés info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_08_oai
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