Calibración de modelos de estructura de tasas de interés
Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a l...
Autores principales: | Casparri, María Teresa, Cosentino, Diego Alejandro, García, Gonzalo |
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Formato: | Artículo publishedVersion |
Publicado: |
2013
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_08 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_08_oai |
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