Calculo de VAR para un portafolio de préstamos
Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálcu...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_11 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_11_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálculo del valor actual de la cartera por fluctuaciones en la tasa de interés, se analizan las estructuras de tasas en distintos ambientes económicos y la predicción del comportamiento de la misma. Finalmente con las medidas de los riesgos calculadas se muestran las distintas alternativas a adoptar para mitigar las posibles pérdidas estimadas por los modelos aplicados. |
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