Modelo de riesgo integral y stress testing

Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cosentino, Diego Alejandro
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2015
Materias:
Crisis
FINANZAS
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_01
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n1_01_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v4_n1_01_oai2025-02-11 Cosentino, Diego Alejandro 2015-06 Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del riesgo, el mismo también sirve para el cálculo de proyecciones financieras, ya sea de préstamos, ingresos, costos, rentabilidad ajustada por riesgo, etc., como también de gestión, por ejemplo market share, posicionamiento en el sistema, etcétera. Fil: Cosentino, Diego Alejandro. application/pdf rimf_v4_n1_01 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_01 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 09-37 Crisis FINANZAS Riesgos Modelo de riesgo integral y stress testing info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n1_01_oai
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