Modelo de riesgo integral y stress testing
Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_01 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n1_01_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del riesgo, el mismo también sirve para el cálculo de proyecciones financieras, ya sea de préstamos, ingresos, costos, rentabilidad ajustada por riesgo, etc., como también de gestión, por ejemplo market share, posicionamiento en el sistema, etcétera. |
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