Modelo de riesgo integral y stress testing

Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cosentino, Diego Alejandro
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2015
Materias:
Crisis
FINANZAS
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n1_01
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n1_01_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

Ejemplares similares

Ejemplares similares