Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias

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El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y prácti...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Masci, Martín Ezequiel, Dufour, Leonardo Andrés
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Bancos
MERCADO
Instituciones financieras
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v7_n1_05
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v7_n1_05_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
id I28-R145-rimf_v7_n1_05_oai
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spelling I28-R145-rimf_v7_n1_05_oai2025-02-11 Masci, Martín Ezequiel Dufour, Leonardo Andrés 2018-06 El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos. El presente trabajo expone las distintas metodologías presentes en la literatura tradicional (VaR, EVT y CVaR), para la medición del riesgo de mercado en organizaciones bancarias, donde el contexto es incierto. Luego del marco teórico desarrollado, se contrastarán empíricamente dichas medidas, utilizando datos públicos del precio internacional de la soja. De esta manera, se podrá destacar la importancia de la opinión de los expertos con el fin de lograr una correcta gestión de los riesgos. Fil: Masci, Martín Ezequiel. Fil: Dufour, Leonardo Andrés. application/pdf rimf_v7_n1_05 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v7_n1_05 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 07, Nro. 01 (2018), p. 87-108 Bancos MERCADO Instituciones financieras Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v7_n1_05_oai
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