Aplicación del modelo de Merton utilizando VBA

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El Modelo de Merton (1974) forma parte de los modelos estructurales de valuación de riesgo de crédito. Relaciona el riesgo de default con la teoría de la valuación de las opciones financieras y la estructura de capital de las empresas. Analiza las acciones de la compañía como una opción call sobre e...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Munafo, Flavia
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
CREDITO
FINANCIACION
Contabilidad
Mercados Financieros
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v7_n1_06
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v7_n1_06_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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