Estimadores robustos y eficientes para el modelo de Regresión Lineal

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En esta Tesis presentamos una nueva clase de estimadores (que llamaremos REWLS) para el modelo de Regresión Lineal. Son estimadores de mínimoscuadrados pesados, con pesos que se calculan de manera adaptiva a partir dela distribución empírica de los residuos de un estimador robusto inicial. Se demues...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gervini, Daniel
Formato: Tesis Doctoral
Lenguaje:Español
Publicado: 1999
Materias:
ROBUSTEZ
REGRESION LINEAL
ESTIMACION EFICIENTE
MINIMOS CUADRADOS PESADOS
ROBUSTNESS
LINEAR REGRESSION
EFFICIENT ESTIMATION
WEIGHTED LEAST SQUARES
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3163_Gervini
Aporte de:
Biblioteca Digital - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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