Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

por D'Agostino, Gustavo, Di Nardo, Ezequiel, Enrique, Florencia, García Fronti, Javier Ignacio, Marques, Sebastián, Reif, Federico
Publicado 2012

VOLATILIDAD IMPLÁCITA EN OPCIONES. EL ROL DE LA FÓRMULA DE BLACK AND SCHOLES Y LA POSIBILIDAD DE CÁLCULO SIN ASUMIR UN MODELO DETERMINADO

por D´AGOSTINO, GUSTAVO, DI NARDO, EZEQUIEL, ENRIQUE, FLORENCIA, MARQUES, SEBASTIÁN, REIF, FEDERICO, GARCÁA FRONTI, JAVIER
Publicado 2015