Efecto del empleo de coeficientes de correlación de precios calculados con series de distinta longitud en los resultados económicos de un portfolio agrícola. The effect of price correlation coefficients calculated with series of different lengths on the economic performance of an agricultural portfolio.

El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto de diferentes coeficientes de correlación de precios sobre la estimación del riesgo asociado a un portfolio agrícola.. El estudio se efectuó sobre un portfolio de cultivos constituidos por trigo, girasol, maíz, soja de primera y soja de segunda...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Berger, Ariadna María
Otros Autores: Frank, Luis Enrique, Pena de Ladaga, Beatriz Susana, Westen, Irene Sharon
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Materias:
RIESGO
PRECIOS
EVALUACION
METODOS
MODELOS DE SIMULACION
Acceso en línea:http://ri.agro.uba.ar/files/download/revista/facultadagronomia/2011berger.pdf
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Central (FAUBA) de Universidad de Buenos Aires
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520 |a El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto de diferentes coeficientes de correlación de precios sobre la estimación del riesgo asociado a un portfolio agrícola.. El estudio se efectuó sobre un portfolio de cultivos constituidos por trigo, girasol, maíz, soja de primera y soja de segunda en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.. El análisis de riesgo se realizó mediante simulación Monte Carlo. Se consideraron como variables aleatorias los precios de los granos y los rindes de los cultivos.. Para calcular distintas matrices de correlación se utilizarón cuatro series de precios [precios mensuales de los últimos 20 años, precios en el mes de cosecha de los últimos 20 años, precios mensuales de los últimos 5 años y precios en el mes de cosecha de los últimos 5 años].. Se obtuvieron así cuatro modelos que sólo diferían en la matriz de correlación de precios.. Se concluyó que el desvío estándar del resultado obtenido usando distintas matrices de correlación para las distribuciones de los precios de los granos difiere estadísticamente de un modelo a otro.. Por lo tanto, en la evaluación del riesgo de un portfolio de actividades correlacionadas, debería prestarse especial atención en la elección de series de datos para la definición de los coeficientes de correlación a utilizar. 
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