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| LEADER |
03348nam a2200397a 44500 |
| 001 |
UBP14098 |
| 003 |
AR-CdUBP |
| 005 |
20220310161124.0 |
| 008 |
110909s2009 mx f 001 spa d |
| 020 |
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|a 978-607-442-100-2
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| 040 |
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|a AR-CdUBP
|b spa
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| 041 |
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|a spa
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| 100 |
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|a Hull, John C.
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| 245 |
1 |
0 |
|a Introducción a los mercados de futuros y opciones /
|c John C. Hull : traducción, Miguel Angel Sánchez Carrión ; rev. técnica, Arturo Morales Castro...[et al.]
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| 250 |
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|a 6ª. ed.
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| 260 |
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|a México :
|b Pearson Educación,
|c 2009
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| 300 |
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|a xiii, 561 p. ;
|c 26 cm. +
|e 1 CD-ROM.
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| 500 |
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|a La Biblioteca posee: 3 ej.
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| 500 |
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|a El libro incluye un CD-ROM con la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones.
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| 505 |
0 |
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|a Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Mecánica de los mercados de futuros. Capítulo 3. Estrategias de cobertura con contratos de futuros. Capítulo 4. Tasas de interés. Capítulo 5. Determinación de precios a plazo y de futuros. Capítulo 6. Futuros sobre tasa de interés. Capítulo 7. Swaps. Capítulo 8. Mecánica de los mercados de opciones. Capítulo 9. Propiedades de las opciones sobre acciones. Capítulo 10. Estrategias de negociación que incluyen opciones. Capítulo 11. Introducción a los árboles binomiales. Capítulo 12. Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scholes. Capítulo 13. Opciones sobre índices bursátiles y divisas. Capítulo 14. Opciones sobre futuros. Capítulo 15. Las letras griegas. Capítulo 16. Arboles binomiales en la práctica. Capítulo 17. Sonrisas de volatilidad. Capítulo 18. Valor en riesgo. Capítulo 19. Opciones sobre tasas de interés. Capítulo 20. Opciones exóticas y otros productos no estándar. Capítulo 21. Derivados de crédito. Capítulo 22. Derivados del clima, energía y seguros. Capítulo 23. Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. Respuestas a las preguntas de examen. Glosario de términos. Software DerivaGem. Principales bolsas que negocian futuros y opciones.
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| 520 |
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|a Es un libro a nivel de licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución. Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros. Analiza con detalle el udo del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes. Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos. Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: una para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de swaps.
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| 650 |
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4 |
|a MERCADO DE FUTUROS
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| 650 |
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4 |
|a CONTRATOS DE FUTUROS
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| 650 |
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4 |
|a CREDITO RECIPROCO
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| 650 |
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4 |
|a MERCADO DE OPCIONES
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| 653 |
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|
|a ADMINISTRACION
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| 653 |
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|
|a CONTABILIDAD
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| 700 |
1 |
|
|a Sánchez Carrión, Miguel Angel
|e tr.
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| 700 |
1 |
|
|a Morales Castro, Arturo
|e rev. técnica.
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| 930 |
|
|
|a CONTABILIDAD
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| 930 |
|
|
|a ADMINISTRACION
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| 931 |
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|a 14098
|b UBP
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| 942 |
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|2 cdu
|c BK
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| 945 |
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|a NNM
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| 984 |
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|a 339.13.012
|b H877i6
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| 999 |
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|c 29078
|d 29078
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