Métodos de estimación de primas, análisis computacional
Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2024.
Guardado en:
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| Formato: | bachelorThesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/553508 |
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I10-R141-11086-553508 |
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I10-R141-11086-5535082024-09-06T06:38:19Z Métodos de estimación de primas, análisis computacional Ostorero, Mateo Francisco Kisbye, Noemí Patricia Metodologías computacionales Informática aplicada Modelización y simulación Desarrollo y análisis de modelos Metodologías de modelización Ciencias físicas e ingeniería Matemática y estadística Computing methodologies Applied computing Modeling and simulation Model development and analysis Modeling methodologies Physical sciences and engineering Mathematics and statistics Monte Carlo Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2024. Fil: Ostorero, Mateo Francisco. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Las opciones europeas son derivados financieros que otorgan a su poseedor el derecho a comprar o vender el subyacente a un precio y en un momento futuro determinados. Las opciones americanas son similares, con la diferencia de que pueden ejercerse en cualquier momento previo a su vencimiento. En un modelo continuo en el que el subyacente se modela con un movimiento browniano geométrico, es posible obtener una fórmula cerrada para la valoración de opciones europeas. En cambio, para las opciones americanas es necesario recurrir a métodos numéricos para estimar su prima. Se describirán y analizarán tres métodos diferentes basados en Monte Carlo, sus ventajas y desventajas, así como mejoras en su implementación. Asimismo, se realizará una introducción al uso del método analítico de diferencias finitas para la valoración de estas opciones. European options are financial derivatives that grant the holder the right to buy or sell the underlying asset at a predetermined price and time in the future. American options are similar, with the difference that they can be exercised at any time before their expiration. In a continuous model where the underlying asset is modeled with geometric Brownian motion, it is possible to obtain a closed-form formula for the valuation of European options. In contrast, for American options, it is necessary to resort to numerical methods to estimate their premium. Three different methods based on Monte Carlo will be described and analyzed, including their advantages, disadvantages, and improvements in their implementation. Additionally, an introduction to the use of the finite difference method for the valuation of these options will be provided. Fil: Ostorero, Mateo Francisco. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. 2024-09-05T12:25:48Z 2024-09-05T12:25:48Z 2024-09-02 bachelorThesis http://hdl.handle.net/11086/553508 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
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