Mercado de futuros y opciones agrícolas en Argentina (2004-2020): volatilidad, cobertura y arbitraje.

La actividad agrícola está influenciada por diversos factores exógenos que la hacen una actividad riesgosa en términos económicos y financieros, y que hacen necesaria, en consecuencia, una adecuada administración del riesgo (risk management), para lograr maximizar el valor de la producción de las...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: López, Federico
Otros Autores: Perillo, Marcelo
Formato: masterThesis Tésis de Maestría Material Didáctico
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Rosario 2022
Materias:
cobertura
futuros
opciones
valuación
arbitraje
volatilidad
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/2133/24060
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Aporte de:
Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Universidad Nacional de Rosario
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description La actividad agrícola está influenciada por diversos factores exógenos que la hacen una actividad riesgosa en términos económicos y financieros, y que hacen necesaria, en consecuencia, una adecuada administración del riesgo (risk management), para lograr maximizar el valor de la producción de las empresas y garantizar su supervivencia, en un mundo cada vez más competitivo. Se analizarán las diversas formas que tiene el productor agropecuario argentino para administrar el riesgo de su negocio y cuáles son las estrategias más comunes a la hora de hedgear sus posiciones en el mercado, prestando especial atención al período comprendido entre los años 2004 y 2020. El uso de futuros y opciones agropecuarias se ha ido generalizando a lo largo de los años en Argentina y les ha permitido a todos los participantes del circuito productivo, el acceso a una herramienta innovadora para aislarse parcial o totalmente de la volatilidad en los precios de los commodities y el riesgo que esto conlleva.
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