Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija : aplicación al mercado colombiano

Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) para la valorar opciones call y put sobre un título de renta fija colombiano. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan estimaciones econométricas con procesos autorregresivos y de v...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Herrera Cardona, Luis Guillermo, Cárdenas Giraldo, Darwin
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2013
Materias:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
ADMINISTRACION RENTA FIJA; MERCADO COLOMBIANO; TASAS DE INTERÉS; MODELOS DE VALORACIÓN
TASAS DE INTERÉS
RENTA FIJA
MERCADO COLOMBIANO
MODELOS DE VALORACIÓN
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/69670
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1601
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259550
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090669670oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) para la valorar opciones call y put sobre un título de renta fija colombiano. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan estimaciones econométricas con procesos autorregresivos y de volatilidad necesarias para encontrar los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que este no arroja resultados satisfactorios para las opciones sobre bonos colombianos, debido al alto valor de las primas. Sin embargo, ajustando el modelo con parámetros basados en criterios empíricos, se obtienen cifras más consistentes.
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