RELACIÓN ENTRE LA INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

La teoría monetaria convencional valida la hipótesis de Fisher que considera que la tasa de interés real sólo varía en el corto plazo y que en el largo plazo el dinero es neutral. Con modelos multivariados de series de tiempo, en específico var y vec, en el que se incluyen variables para México y Es...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Guillermo Cavazos Arroyo, Salvador Rivas-Aceves
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Universidad Nacional Autónoma de México 2009
Materias:	Economía y Finanzas Análisis multivariado de series de tiempo simulación y pronóstico nivel de precios determinación de la tasa de interés y dinero
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820087004 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-030&d=11820087004oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	La teoría monetaria convencional valida la hipótesis de Fisher que considera que la tasa de interés real sólo varía en el corto plazo y que en el largo plazo el dinero es neutral. Con modelos multivariados de series de tiempo, en específico var y vec, en el que se incluyen variables para México y Estados Unidos (eu) durante el periodo 1994-2006, se estudia la relación dinámica a corto plazo por medio de la descomposición de la varianza y las funciones de respuesta al impulso, y la relación de equilibrio de largo plazo entre dichas variables. Se muestra que en el perio do de estudio la hipótesis de Fisher se verifica parcialmente para la economía mexicana pero no para la economía de eu. Por su parte, la inflación de México tiene un fuerte componente inercial que dura cuatro meses y explica casi 80% de las variaciones inflacionarias.
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