La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones

El objetivo de este trabajo es analizar la condición de eficiencia del mercado de tipo de cambio del peso mexicano, el euro y el dólar utilizando una prueba de restricción en los parámetros en el marco de cointegración entre las series. Esta prueba, desarrollada por Ferré y Hall (2002), utiliza una...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Luis Miguel Galindo, J. Venancio Salcines
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2004
Materias:
Economía y Finanzas
tipo de cambio
eficiencia del mercado
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304112
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304112oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
id I16-R122-41304112oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
topic Economía y Finanzas
tipo de cambio
eficiencia del mercado
spellingShingle Economía y Finanzas
tipo de cambio
eficiencia del mercado
Luis Miguel Galindo
J. Venancio Salcines
La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
topic_facet Economía y Finanzas
tipo de cambio
eficiencia del mercado
description El objetivo de este trabajo es analizar la condición de eficiencia del mercado de tipo de cambio del peso mexicano, el euro y el dólar utilizando una prueba de restricción en los parámetros en el marco de cointegración entre las series. Esta prueba, desarrollada por Ferré y Hall (2002), utiliza una nueva metodología donde la cointegración no implica necesariamente ineficiencia en el mercado como en el caso de Granger (1986). Los resultados econométricos obtenidos indican que el mercado cambiario entre el peso, el euro y el dólar no es eficiente para el periodo 1980:1 a 2002:12.
format Artículo científico
Artículo científico
author Luis Miguel Galindo
J. Venancio Salcines
author_facet Luis Miguel Galindo
J. Venancio Salcines
author_sort Luis Miguel Galindo
title La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
title_short La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
title_full La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
title_fullStr La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
title_full_unstemmed La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
title_sort la eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
publisher Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
publishDate 2004
url http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304112
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304112oai
work_keys_str_mv AT luismiguelgalindo laeficienciadelmercadocambiarioentreeleuroelpesomexicanoyeldolarunanalisisdecointegracionconrestricciones
AT jvenanciosalcines laeficienciadelmercadocambiarioentreeleuroelpesomexicanoyeldolarunanalisisdecointegracionconrestricciones
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820423290126337

Ejemplares similares