Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado

La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a tr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Beatriz Mota, Jorge Ludlow
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2006
Materias:
Economía y Finanzas
modelo simétrico M-GARCH
rendimiento
volatilidad
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304811oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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