Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a tr...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304811oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH |
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