Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds

En los últimos años, los reguladores encargados de mantener la estabilidad del sistema financiero internacional han puesto la mira en el sector de los hedge funds debido al rápido crecimiento que ha experimentado desde la década de los noventa. La escasa regulación de estos fondos de inversión alter...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Elitania Leyva Rayón
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2010
Materias:
Economía y Finanzas
Hedge funds
factores internos
análisis Probit
probabilidad de liquidación
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41315994006
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41315994006oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
id I16-R122-41315994006oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
topic Economía y Finanzas
Hedge funds
factores internos
análisis Probit
probabilidad de liquidación
spellingShingle Economía y Finanzas
Hedge funds
factores internos
análisis Probit
probabilidad de liquidación
Elitania Leyva Rayón
Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
topic_facet Economía y Finanzas
Hedge funds
factores internos
análisis Probit
probabilidad de liquidación
description En los últimos años, los reguladores encargados de mantener la estabilidad del sistema financiero internacional han puesto la mira en el sector de los hedge funds debido al rápido crecimiento que ha experimentado desde la década de los noventa. La escasa regulación de estos fondos de inversión alternativa que permite a sus gestores asumir un elevado nivel de riesgo, con la finalidad de obtener mayores rentabilidades, expone la relevancia que tiene la liquidación de estos fondos en la generación de riesgo sistémico. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar un conjunto de factores internos que podrían aumentar la probabilidad de liquidación en la industria de los hedge funds. El análisis se realiza mediante un modelo Probit aplicado a la base de datos construida manualmente con la información de la revista MARHedge para el periodo 1999-2006.
format Artículo científico
Artículo científico
author Elitania Leyva Rayón
author_facet Elitania Leyva Rayón
author_sort Elitania Leyva Rayón
title Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
title_short Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
title_full Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
title_fullStr Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
title_full_unstemmed Análisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
title_sort análisis probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
publisher Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
publishDate 2010
url http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41315994006
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41315994006oai
work_keys_str_mv AT elitanialeyvarayon analisisprobitdeliquidacionparaelestudiodelriesgosistemicogeneradoporloshedgefunds
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820423685439488

Ejemplares similares