Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países

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En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identif...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carrera, Jorge Eduardo, Cusolito, Ana Paula, Féliz, Mariano, Panigo, Demian
Formato: Documento de conferencia publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas 2001
Materias:
Economía
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Macroeconomic variables
Cross country analysis
Acceso en línea:https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10579/ev.10579.pdf
Aporte de:
Memoria Académica - FaHCE (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60de los países cambia el cluster de pertenencia
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