Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes

Los modelos basados en rendimientos de fondos evalúan el desempeño enfocándose principalmente sobre rendimiento y riesgo. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un índice multifactorial destinado a evaluar el desempeño financiero de fondos comunes de inversión. En la primera parte se...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Pesce, Gabriela, Redondo, Juan Ignacio, Milanesi, Gastón S., Menna, Joaquín, Amarilla, Ricardo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 2018
Materias:
Fondos comunes
Desempeño financiero
Índice multifactorial
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4297
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur
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description Los modelos basados en rendimientos de fondos evalúan el desempeño enfocándose principalmente sobre rendimiento y riesgo. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un índice multifactorial destinado a evaluar el desempeño financiero de fondos comunes de inversión. En la primera parte se resumen los principales modelos y medidas de desempeño que existen en la literatura. Seguidamente, se desarrolla la metodología del índice, añadiendo variables como rendimiento, riesgo, tamaño, diversificación, liquidez, apalancamiento financiero, umbrales macroeconómicos y costos de transacción. Empíricamente se emplea información secundaria sobre el universo de fondos cotizantes en el mercado de capitales argentino para ilustrar su funcionamiento. Los resultados permiten validar la utilidad del índice propuesto, al arrojar valores sintéticos, alcanzando un criterio de ordenamiento multidimensional.
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