TOMA DE DECISIONES EN MERCADOS NO EFICIENTES: CONSECUENCIAS DE LAS ASIMETRÁAS DE INFORMACIÓN

Bajo el supuesto de mercados eficientes, los agentes del mercado toman decisiones basados en los niveles de riesgo y rendimiento que más prefieren, eligiendo entre los portafolios delineados según los preceptos de Markowitz (efficient portfolios). Sin embargo, cuando los axiomas básicos no se cumple...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: CASPARRI, MARÁA TERESA, GARCÁA, GONZALO DANIEL
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) 2016
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/616
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=616_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-616_oai2025-02-11 CASPARRI, MARÁA TERESA GARCÁA, GONZALO DANIEL 2016-06-10 Bajo el supuesto de mercados eficientes, los agentes del mercado toman decisiones basados en los niveles de riesgo y rendimiento que más prefieren, eligiendo entre los portafolios delineados según los preceptos de Markowitz (efficient portfolios). Sin embargo, cuando los axiomas básicos no se cumplen queda un vacío a llenar en cuanto a cómo se toman esas decisiones. Este trabajo modela las respuestas de los agentes en un mercado financiero frente a la aparición de asimetrías de información (basándose en un modelo de transmisión de la información creado a partir de autómatas celulares).Para lograr el cometido, los autores utilizan herramientas de la teoría de juegos (juegos bayesianos) para develar las consecuencias de este efecto en las elecciones de los agentes. application/pdf https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/616 spa Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/616/1134 Revista de Investigación en Modelos Financieros; Vol. 1 (2016): Revista de Investigación en Modelos Financieros 2250-6861 2250-687X TOMA DE DECISIONES EN MERCADOS NO EFICIENTES: CONSECUENCIAS DE LAS ASIMETRÁAS DE INFORMACIÓN info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=616_oai
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