Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas se...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: D'Agostino, Gustavo, Di Nardo, Ezequiel, Enrique, Florencia, García Fronti, Javier Ignacio, Marques, Sebastián, Reif, Federico
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2012
Materias:
Precios
Volatilidad Financiera
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_07
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_07_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v1_n1_07_oai2025-02-11 D'Agostino, Gustavo Di Nardo, Ezequiel Enrique, Florencia García Fronti, Javier Ignacio Marques, Sebastián Reif, Federico 2012-07 Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes. Fil: D'Agostino, Gustavo. Fil: Di Nardo, Ezequiel. Fil: Enrique, Florencia. Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Fil: Marques, Sebastián. Fil: Reif, Federico. application/pdf rimf_v1_n1_07 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_07 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 161-186 Precios Volatilidad Financiera Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_07_oai
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