Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios

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Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Matsuda Yamada, Flavia, García Fronti, Javier
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2012
Materias:
FINANZAS
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_13
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_13_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v1_n1_13_oai2025-02-11 Matsuda Yamada, Flavia García Fronti, Javier 2012-07 Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over the threshold. Luego se muestra el cálculo del VaR cuando los activos presentan rendimientos con distribuciones de colas pesadas. Para ello se aplica la EVT al mismo. Se detallan los pasos a seguir por el cálculo. Por último se presenta un caso práctico en el que se aplican los conceptos descriptos Fil: Matsuda Yamada, Flavia. Fil: García Fronti, Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina application/pdf rimf_v1_n1_13 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_13 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 319-341 FINANZAS Riesgos Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_13_oai
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