Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios

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Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Matsuda Yamada, Flavia, García Fronti, Javier
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2012
Materias:
FINANZAS
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_13
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_13_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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