Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios

Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Matsuda Yamada, Flavia, García Fronti, Javier
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2012
Materias:
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_13
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_13_oai
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