Toma de decisiones en mercados no eficientes : consecuencias de las asimetrías de información

Se expone brevemente la teoría de los Mercados Eficientes y los supuestos necesarios para su existencia, junto con un modelo de toma de decisiones en el mercado. Luego se muestra un modelo de transmisión de la información que hace que existan posibilidades de asimetrías de información entre los agen...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Casparri, María Teresa, García, Gonzalo Daniel
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
Finanzas
MERCADOS
TEORIA DE LOS JUEGOS
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_01
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n2_01_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v1_n2_01_oai2025-02-11 Casparri, María Teresa García, Gonzalo Daniel 2013-01 Se expone brevemente la teoría de los Mercados Eficientes y los supuestos necesarios para su existencia, junto con un modelo de toma de decisiones en el mercado. Luego se muestra un modelo de transmisión de la información que hace que existan posibilidades de asimetrías de información entre los agentes del mercado. Por último, se analiza desde una perspectiva de la teoría de los juegos, cómo deciden los agentes que "juegan" en mercados no eficientes. Fil: Casparri, María Teresa. Fil: García, Gonzalo Daniel. application/pdf rimf_v1_n2_01 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_01 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 11-20 Finanzas MERCADOS TEORIA DE LOS JUEGOS Toma de decisiones en mercados no eficientes : consecuencias de las asimetrías de información info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n2_01_oai
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