Pruebas de estrés en entidades financieras: el modelo de vectores autorregresivos como metodología para la generación de escenarios macroeconómicos

La normativa contenida en Basilea II, modificó sustancialmente la gestión de riesgos. Las entidades financieras pasan a ser responsables de desarrollar un proceso integral de gestión del riesgo, dependiente de su perfil de riesgos, que contenga entre las herramientas de análisis las pruebas de estré...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Betti, Marcelo Fernando
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2018
Materias:
CREDITO
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v7_n1_01
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v7_n1_01_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v7_n1_01_oai2025-02-11 Betti, Marcelo Fernando 2018-06 La normativa contenida en Basilea II, modificó sustancialmente la gestión de riesgos. Las entidades financieras pasan a ser responsables de desarrollar un proceso integral de gestión del riesgo, dependiente de su perfil de riesgos, que contenga entre las herramientas de análisis las pruebas de estrés. El Banco Central de la República Argentina alineó al nuevo paradigma la regulación bancaria de la Argentina, y comenzó a exigir a las entidades la realización de pruebas de estrés. En consecuencia, una problemática a resolver es cómo lograr una conveniente modelización de los escenarios, adoptando una metodología que resulte consistente en términos macroeconómicos para realizar el ejercicio de pruebas de estrés. En el presente trabajo se presentan las etapas principales de un proceso de pruebas de estrés: la generación del modelo macroeconómico, la generación del modelo satélite y la generación de escenarios. Se realiza para las diversas etapas una revisión de la bibliografía existente con la finalidad de presentar los principales modelos construidos a nivel internacional y en la Argentina. Luego se hará foco en la primera de las etapas, la generación del modelo macroeconómico. Se describe el herramental teórico de una de las alternativas más apropiadas para su modelización: la metodología econométrica de los vectores autorregresivos (VAR). Se alcanza la definición de un VAR. Se deduce cómo alcanzar su estimación. Y se presentan sus principales productos: las funciones de impulso respuesta y la descomposición de la varianza del error de predicción. Fil: Betti, Marcelo Fernando. application/pdf rimf_v7_n1_01 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v7_n1_01 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 07, Nro. 01 (2018), p. 1-20 CREDITO Riesgos Pruebas de estrés en entidades financieras: el modelo de vectores autorregresivos como metodología para la generación de escenarios macroeconómicos info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v7_n1_01_oai
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