Cobertura de riesgo aplicado al mercado argentino de soja mediante el uso de una opción exótica

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Sánchez, Julieta Romina
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Sector agrícola
Riesgo
Precio
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v8_n2_04
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v8_n2_04_oai
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Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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