Evaluación empírica de los métodos de predicción de la rentabilidad

En el estudio se planteó evaluar la capacidad predictiva de la rentabilidad de los modelos de reversión a la media, ajustes por devengo y señales financieras de desempeño con relación al proceso de random walk de las empresas del Mercado de Valores de Buenos Aires. El estudio de la rentabilidad es e...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Terreno, Dante Domingo, Sattler, Silvana Andrea, Castro González, Enrique Leopoldo
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2020
Materias:
Rentabilidad
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v9_n2_04
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v9_n2_04_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v9_n2_04_oai2025-02-11 Terreno, Dante Domingo Sattler, Silvana Andrea Castro González, Enrique Leopoldo 2020 En el estudio se planteó evaluar la capacidad predictiva de la rentabilidad de los modelos de reversión a la media, ajustes por devengo y señales financieras de desempeño con relación al proceso de random walk de las empresas del Mercado de Valores de Buenos Aires. El estudio de la rentabilidad es efectuado por la rentabilidad de activo. Primero, el método de datos de panel con efectos fijos exhibe una mayor precisión de los pronósticos de la rentabilidad en relación con MCO. Segundo, el análisis de los modelos revela que la rentabilidad del activo actual es la principal variable que explica el cambio de la rentabilidad de los activos del año siguiente, seguido por los ajustes por devengo y la rotación de los activos no corrientes. Tercero, la validación demuestra una mayor precisión de los pronósticos de los 3 modelos con relación a random walk y el modelo más preciso es el de señales financieras de desempeño. No obstante, random walk no debe descartárselo. Fil: Terreno, Dante Domingo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas Fil: Sattler, Silvana Andrea. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas Fil: Castro González, Enrique Leopoldo . Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas application/pdf rimf_v9_n2_04 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v9_n2_04 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 09, Nro. 02 (2020), p. 106-126 Rentabilidad Evaluación empírica de los métodos de predicción de la rentabilidad info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v9_n2_04_oai
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