La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo

Fil: Peluffo, María Sofía. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Peluffo, María Sofía
Otros Autores: Basaluzzo, Gabriel
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 5/9/
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/12084
Aporte de:
id I37-R143-10908-12084
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-120842025-01-29T16:34:20Z La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo Peluffo, María Sofía Basaluzzo, Gabriel Portfolio management -- Econometric models. International finance -- Econometric models. Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos econométricos. Finanzas internacionales -- Modelos econométricos. Fil: Peluffo, María Sofía. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. El siguiente trabajo de investigación estudia la eficiencia de un portafolio óptimo diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo. Lo hace a partir de la existencia de dos fuerzas que coexisten de manera conjunta en todo momento: la “Between countries” y la “Within countries”. La primera de ellas refleja el grado de integración de los países a lo largo del tiempo, en tanto la segunda se enfoca en el aumento de la cantidad de activos con el pasar de los años. Para estudiar la primera de las fuerzas mencionadas se toman los índices bursátiles de EEUU (S&P), Alemania (DAX), Inglaterra (FTSE) y Japón (NIKKEI) desde el 2000 a 2015 a fin de realizar un estudio comparado de los siguientes fragmentos temporales: 2000-2005; 2005- 2010; 2010-2015. Gracias al cálculo de correlaciones junto con el modelo planteado a partir de los active returns se obtienen resultados relevantes, entre ellos: aumento de la correlación con Estados Unidos y Japón; aumento de la integración hacia EEUU; aumento de correlaciones en periodos de tranquilidad como son el 2000-2005 y 2010-2015, mientras que caídas en momentos de crisis como el 2005-2010. Sin duda el mayor aporte según la fuerza “Between countries” es la caída en la eficiencia de la cartera diversificada internacionalmente a lo largo del tiempo. Al estudiar la fuerza “Within countries” se toman como medida del aumento de la cantidad de activos los índices de volatilidad de EEUU (VIX), Alemania (VDAX), Inglaterra (VFTSE) y Japón (JNIV). Al incluir estos últimos datos en el modelo de active returns planteado obtenemos como resultado central el aumento en la eficiencia de la cartera diversificada internacionalmente a lo largo del tiempo. Dichos resultados sugieren, como principal contribución de esta investigación, que ambas fuerzas actúan en sentidos opuestos y de manera inversa. Incluso hay varios interrogantes que surgen a partir de esto último: ¿Cuál es la fuerza que predomina en un portafolio diversificado? ¿La “Within countries” o “Between countries”? ¿Qué ocurrió con la eficiencia de un portafolio diversificado a lo largo del tiempo? ¿Su riesgo y rentabilidad neta aumentó o disminuyó? ¿Es lo óptimo hoy en día diversificar internacionalmente o todo se encuentra tan integrado que invertir únicamente de manera local trae los mismos beneficios? 5/9/2017 13:08Z 5/9/2017 13:08Z 2016-05-30 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Peluffo, M. S. (2016). La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/12084 T.L. Eco. 677 http://hdl.handle.net/10908/12084 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
topic Portfolio management -- Econometric models.
International finance -- Econometric models.
Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos econométricos.
Finanzas internacionales -- Modelos econométricos.
spellingShingle Portfolio management -- Econometric models.
International finance -- Econometric models.
Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos econométricos.
Finanzas internacionales -- Modelos econométricos.
Peluffo, María Sofía
La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
topic_facet Portfolio management -- Econometric models.
International finance -- Econometric models.
Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos econométricos.
Finanzas internacionales -- Modelos econométricos.
description Fil: Peluffo, María Sofía. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
author2 Basaluzzo, Gabriel
author_facet Basaluzzo, Gabriel
Peluffo, María Sofía
format Tesis
Tesis de grado
Tesis de grado
updatedVersion
author Peluffo, María Sofía
author_sort Peluffo, María Sofía
title La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
title_short La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
title_full La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
title_fullStr La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
title_full_unstemmed La eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
title_sort la eficiencia de un portafolio diversificado internacionalmente a lo largo del tiempo
publisher Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
publishDate 5/9/
url http://hdl.handle.net/10908/12084
work_keys_str_mv AT peluffomariasofia laeficienciadeunportafoliodiversificadointernacionalmentealolargodeltiempo
_version_ 1824439013824528384