Modelo de Fama y French en el mercado chileno

Fil: Delgado Balardini, Nazareno. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Delgado Balardini, Nazareno
Otros Autores: Warnes, Ignacio
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2021
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/18011
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-180112025-03-31T13:58:19Z Modelo de Fama y French en el mercado chileno Delgado Balardini, Nazareno Warnes, Ignacio Fil: Delgado Balardini, Nazareno. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El objetivo de la presente investigación será evaluar si el modelo de 3 (tres) factores de Fama & French puede explicar mejor -en términos estadísticos- el retorno de las acciones que el modelo CAPM. Recordemos que el mismo postula que el retorno esperado es explicado en parte por el mercado en su conjunto (lo que ya conocíamos del CAPM), adicionando el factor tamaño y el ratio libro/bolsa. Para el desarrollo de la investigación, la metodología a aplicar será del tipo cuantitativa utilizando el modelo el modelo anteriormente mencionado, donde tomaremos las acciones que cotizan en el mercado chileno representadas a través del índice IPSA para el período 2008-2018. La conclusión principal del proyecto de investigación es que, si bien el modelo CAPM sigue siendo de gran utilidad como predictor de los retornos, lo cierto es que utilizar los factores tamaño y el ratio libro/bolsa aumenta la capacidad predictiva -según la prueba de mínimos cuadrados restringidos. 2021-06-29T20:18:34Z 2021-06-29T20:18:34Z 2020-06 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Delgado Balardini, N. (2020). Modelo de Fama y French en el mercado chileno. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18011 http://hdl.handle.net/10908/18011 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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